| Дата | Ідентифікатор контракту | Код (тікер) | Ціна * | Валюта | Дохідність **, % | Обсяг, шт. | Обсяг | Ринок *** |
|---|
* Вказується ціна за один цінний папір за умовами укладеного контракту. Ціна за облігаціями вказується без урахування НКД на дату розрахунків за умовами контракту ("чиста" ціна).
** Значення дохідності в інформації по біржових контрактах щодо облігацій (за виключенням ринку РЕПО, а також біржових контрактів щодо
номінованих в іноземній валюті облігацій) відображається за контрактами, укладеними 20 січня 2022 року та у наступні торговельні дні.
Розрахунок дохідності здійснюється за формулами:
- У разі, якщо між датою розрахунків за умовами біржового контракту та датою погашення облігації є щонайменше одна проміжна виплата
(купонний платіж, часткова амортизація номінальної вартості тощо), розрахунок дохідності по облігаціях здійснюється, виходячи з рівняння відповідно до формули:
- У разі, якщо між датою розрахунків за умовами біржового контракту та датою погашення облігації, згідно умов випуску облігації, немає жодних проміжних виплат
(купонного платежу, часткової амортизації номінальної вартості тощо), дохідність підраховується за формулою:
- ODM - контракт укладено на ринку заявок (на підставі безадресних заявок)
- QDM - контракт укладено на ринку котировок на підставі безадресної заявки (адресованої всім учасникам торгів)
- ND - контракт укладено на ринку котировок на підставі двох адресних заявок
- REPO - контракт укладено на ринку РЕПО (за виключенням «РЕПО з контролем ризиків»)
- REPO,RWRC – контракт укладено на ринку РЕПО в режимі «РЕПО з контролем ризиків»
- A - контракт укладено за результатами аукціону
- RSWP - контракт укладено на БТМ деривативних контрактів в режимі «Свопи з контролем ризиків»