| Дата | Ідентифікатор контракту | Код (тікер) | Ціна ** | Валюта | Дохідність ***, % | Обсяг, шт. | Обсяг | Ринок **** |
|---|
* Кожний деривативний контракт складається з двох ідентифікаторів контракту (щодо першої частини контракту та щодо другої частини контракту).
** Вказується ціна за один цінний папір за умовами укладеного контракту. Ціна за облігаціями вказується без урахування НКД на дату розрахунків за умовами контракту ("чиста" ціна), при цьому розрахунок здійснюється відповідно до Порядку розрахунку АТ «Фондова біржа ПФТС» ціни купівлі-продажу та дохідності по облігаціям. Значення ціни не відображається по біржових контрактах стосовно боргових інструментів, що розміщені на іноземних біржах, номіновані в іноземній валюті, за якими валютою розрахунків є гривня.
*** Значення дохідності в інформації по біржових контрактах щодо боргових інструментів відображається за контрактами, укладеними 20 січня 2022 року та у наступні торговельні дні. При цьому значення дохідності не відображається по біржових контрактах щодо облігацій, які укладені на ринку РЕПО, а також по біржових контрактах стосовно боргових інструментів, що номіновані в іноземній валюті, за якими валютою розрахунків є гривня.
Розрахунок дохідності здійснюється за формулами:
- У разі, якщо між датою розрахунків за умовами біржового контракту та датою погашення облігації є щонайменше одна проміжна виплата (купонний платіж, часткова амортизація номінальної вартості тощо), розрахунок дохідності по облігаціях здійснюється, виходячи з рівняння відповідно до формули:
- У разі, якщо між датою розрахунків за умовами біржового контракту та датою погашення облігації, згідно умов випуску облігації, немає жодних проміжних виплат (купонного платежу, часткової амортизації номінальної вартості тощо), дохідність підраховується за формулою:
- ODM - контракт укладено на ринку заявок (на підставі безадресних заявок)
- QDM - контракт укладено на ринку котировок на підставі безадресної заявки (адресованої всім учасникам торгів)
- ND - контракт укладено на ринку котировок на підставі двох адресних заявок
- REPO - контракт укладено на ринку РЕПО (за виключенням «РЕПО з контролем ризиків»)
- REPO,RWRC – контракт укладено на ринку РЕПО в режимі «РЕПО з контролем ризиків»
- A - контракт укладено за результатами аукціону
- RSWP - контракт укладено на БТМ деривативних контрактів в режимі «Свопи з контролем ризиків»